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株式(44)インバースETF3銘柄に違いはあるのかな?

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前回、前々回と同様にインバースETFについても銘柄毎に違いがあるのか検証してみました。

日経平均型のインバースETFは以下の3銘柄が上場しています。時価総額の大きい順です。

  • NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(野村・銘柄コード1571)(231億円)
  • ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス(大和・銘柄コード1456)(93億円)
  • 日経平均ベア上場投信(シンプレクス・銘柄コード1580)(80億円)

検証してみました  インバースも・・・・

結論を先に言ってしまうと、インバースETFもレバレッジ・Wインバースと同様に銘柄毎の違いは誤差と言える程度しかありませんでした。

今回期待したのは、レバレッジETFの単価が毀損しないのならば、1倍のインバースETFも単価が毀損しないのではないかという事なのですが、インバースETFの単価はしっかり毀損していきました。

この事から、日経平均の下落する相場では、WインバースETFだけでなくインバースETFも投資対象にしずらい事がわかりました。

信用取引の売建てが出来ないと、下落相場への対応は難しそうです。

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株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?

日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。

 

 

検証結果も一応載せておきます

パターンは、日経平均が①一本調子に上昇②揉み合いながら上昇③揉み合って横這い④揉み合いながら下落⑤一本調子に下落の5つで検証しました。興味のある方はご覧になって下さい。

 

① 日経平均が一本調子に上昇

日付(日柄) 日経平均 野村1571(231) 大和1456(93) シンプレクス1580(80)
8/31 27690(始値)  1048  4505  2793
9/14(14) 30670(終値)  942  4065  2511
対比(値幅) 110.76%(2980円)  89.88%  90.23%  89.90%
値上がり順 3位 1位 2位
9/22 29639(終値) 974 4195 2598
9/27(5) 30277(始値) 955 4100 2541
対比(値幅) 102.15%(638円) 98.04% 97.73% 97.84%
値上がり順 1位 3位 2位
10/6 27528(終値)  1043  4475  2773
10/20(14) 29385(始値)  972  4180  2590
対比(値幅) 106.74%(1857円)  93.19%  93.40%  93.40%
値上がり順  3位 1位 1位
10/25 28527(始値)  1004  4315  2672
11/4(10) 29859(始値)  955  4105  2541
対比(値幅) 104.66%(1332円)  95.11%  95.13%  95.09%
値上がり順  2位 1位 3位
11/11 29046(始値)  984  4230  2619
11/17(6) 29906(始値)  954  4102  2541
対比(値幅) 102.96%(860円)  96.95%  96.97%  97.02%
値上がり順  3位 2位 1位
12/2 27716(始値)  1030  4430  2742
12/16(14) 29066(終値)  976  4200  2599
対比(値幅) 104.87%(1350円)  94.75%  94.80%  94.78%
値上がり順  3位 1位 2位
下落率(合計) -28.98%  32.08%  32.10%  31.97%

 

② 日経平均が揉み合いながら上昇

日付(日柄) 日経平均 野村1571(231) 大和1456(93) シンプレクス1580(80)
2/1 27649(始値) 1084 4662 2891
5/10 29518(終値) 994 4285 2654
対 2/1(値幅) 106.75%(1869円) 91.69%  91.91%  91.80%
値上がり順 3位 1位 2位
9/6 29501(始値) 979 4215 2607
対 2/1(値幅) 106.69%(1852円) 90.31%  90.41%  90.17%
値上がり順  2位 1位 3位
11/25 29499(終値) 965 4150 2571
対 2/1(値幅) 106.69%(1850円) 89.02%  89.01%  88.93%
値上がり順 1位 2位 3位
下落率(合計) -20.13%  28.98%  28.67%  29.10%

 

③ 日経平均が揉み合って横這い

日付(日柄) 日経平均 野村1571(231) 大和1456(93) シンプレクス1580(80)
3/9 29027(終値) 1026 4415 2733
6/17 29018(終値) 1006 4335 2685
対 3/9(値幅) 99.96%(-9円) 98.05%  98.18%  98.24%
値上がり順  3位 2位 1位
10/4 29044(始値) 986 4240 2629
対 3/9(値幅) 100.05%(17円) 96.10%  96.03%  96.19%
値上がり順  2位 3位 1位
12/29 28995(始値) 975 4200 2595.5
対 3/9(値幅) 99.88%(-32円) 95.02%  95.13%  94.96%
値上がり順  2位 1位 3位
下落率(合計) 0.21% 10.83% 10.66% 10.61%

 

④ 日経平均が揉み合いながら下落

日付(日柄) 日経平均 野村1571(231) 大和1456(93) シンプレクス1580(80)
2/15 29662(始値) 1006 4340 2683
5/14 27723(始値) 1055 4545 2813
対 2/15(値幅) 93.46%-1939円() 104.87%  104.72%  104.84%
値上がり順  1位  3位  2位
8/25 27768(始値) 1044 4495 2780
対 2/15(値幅) 93.61%(-1894円) 103.77%  103.57%  103.61%
値上がり順   1位  3位  2位
12/2 27716(始値) 1030 4430 2742.5
対 2/15(値幅) 93.43%(-1946円) 102.38%  102.07%  102.21%
値上がり順  1位  3位  2位
上昇率(合計) -19.5%  11.02%  10.36%  10.66%

 

⑤ 日経平均が一本調子に下落

日付(日柄) 日経平均 野村1571(231) 大和1456(93) シンプレクス1580(80)
9/14 30670(終値) 942 4065 2511
9/22(8) 29639(終値) 974 4195 2598
対比(値幅) 96.63%(-1031円) 103.39% 103.19%  103.46%
値上がり順  2位 3位 1位
9/27 30277(始値) 955 4100 2541
10/6(9) 27528(終値) 1043 4475 2773
対比(値幅) 90.92%(-2749円) 109.21% 109.14%  109.13%
値上がり順  1位 2位 3位
10/20 29385(始値) 972 4180 2590
10/25(5) 28527(始値) 1004 4315 2672
対比(値幅) 97.08%(-858円) 103.29% 103.22%  103.16%
値上がり順 1位 2位 3位
11/4 29859(始値) 955 4105 2541
11/11(7) 29046(始値) 984 4230 2619
対比(値幅) 97.27%(-813円) 103.03% 103.04% 103.06%
値上がり順  3位 2位 1位
11/17 29906(始値) 954 4105 2541
12/2(15) 27716(始値) 1030 4430 2742
対比(値幅) 92.67%(-2190円) 107.96% 107.91% 107.91%
値上がり順 1位 2位 2位
12/16 29066(終値) 976 4200 2599
12/20(4) 27937(終値) 1014 4365 2702
対比(値幅) 96.11%(-1129円) 103.89% 103.92% 103.96%
値上がり順 3位 2位 1位
上昇率(合計) -29.32%  30.77%  30.42%  30.68%

 

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株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?

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