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OP(3)日経225オプション10/25~12/20のシミュレーション

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前々回は、8/31~10/25の日経225オプションの売買シミュレーションをしました。

今回は、同様に10/25~12/20のシミュレーションをします。

10/25~12/20の日経平均の値動きです。

10/25~12/20は8/31~10/25よりも小さめの山が3回あります。

日経平均
日付 日柄 始値 高値 安値 終値 差(高安) 差(始終)
10/25 28527 28668 28472 28600
11/4 10 29859 29880 29718 29794 +1408 +1332
11/11 7 29046 29336 29040 29277 -840 -813
11/17 6 29906 29909 29623 29688 +869 +860
12/2 15 27716 27938 27644 27753 -2265 -2190
12/16 14 28868 29070 28782 29066 +1426 +1350
12/20 4 28325 28441 27893 27937 -1177 -1129
(合計)7985 (合計)7674

10/25安値28472円から11/4高値29880円を付け、次は小幅に11/11安値29040円から11/17高値29909円。その後大きく12/2安値27644円まで下がり、12/16高値29070円、12/20安値27893円を付けています。値動きの合計は、3回上下して前回2回の合計9908円よりも小さい7985円でした。

10/25~12/20までの日経225オプションの値動きと利益

売買回数は6回で、スタートは100万円から計算しています。

今回は、6回の売買で100万円が1億1398万7800円になっています。利益は、雑所得を引いた9003万4328円になりました。

日付 日経平均 オプション
コール・プット 買建て売落ち 単価 数量 金額 損益
10/25 安28472 コール(29500) 建て(11/12.18) 180 5 90万円
寄28527
11/4(10) 高29880 コール(29500) 落ち(8) 490.2 5 245万1000円 145万1000円
寄29859 プット(28875) 建て(12/10.36) 360 7 252万円 (計)255万1000円
11/11(7) 安29040 プット(28875) 落ち(29) 545.2 7 381万6400円 129万6400円
寄29043 コール(30000) 建て(12/10.29) 290 13 377万円 (計)384万7400円
11/17(6) 高29909 コール(30000) 落ち(23) 460 13 598万円 221万円
寄29906 プット(28875) 建て(12/10.23) 230 26 598万円 (計)605万7400円
12/2(15) 安27644 プット(28875) 落ち(8) 1231 26 3200万6000円 2602万6000円
寄27716 コール(28750) 建て(1/14.43) 430 74 3182万円 (計)3208万3400円
12/16(14) 高29070 コール(28750) 落ち(29) 791.6 74 5857万8400円 2675万8400円
引29066 プット(28000) 建て(1/14.29) 290 202 5858万円 (計)5884万1800円
12/20 安27893 プット(28000) 落ち(25) 563 202 1億1372万6000円 5514万6000円
引27937 (計)1億1398万7800円

 

8/31~10/25までの4億3213万6800円から引き続き再投資で考えると、元金が100万円の432倍になるので492億4272万9600円。雑所得20.315%を引いて392億3926万2232円の利益になります。

ここまで来るとオプションの市場規模では難しそうです。

日経225オプション取引はSBI証券で口座開設出来ます。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

 

参考までに10/25~12/20のETFの検証です。

日付 日経平均 ETF
売買 建て落ち 単価 数量 金額 損益
10/25 安28472 建て 寄29380 34 99万8920円
寄28527
11/4(10) 高29880 落ち 寄30900 34 105万0600円 4万0310円
寄29859 建て 寄30900 33 101万9700円 (計)104万0310円
11/11(7) 安29040 落ち 寄29930 33 98万7690円 2万4967円
寄29043 建て 寄29930 35 104万7550円 (計)106万5277円
11/17(6) 高29909 落ち 寄30850 35 107万9750円 2万5116円
寄29906 建て 寄30850 35 107万9750円 (計)109万0393円
12/2(15) 安27644 落ち 寄28480 35 99万6800円 6万4701円
寄27716 建て 寄28480 40 113万9200円 (計)115万5094円
12/16(14) 高29060 落ち 引29995 40 119万9800円 4万7268円
引29066 建て 引29995 40 119万9800円 (計)120万2362円
12/20(4) 安27893 落ち 引28835 40 115万3400円 3万6192円
引27937 (計)123万8554円

100万円の投資で23万8554円の利益になりました。100万円を信用取引の担保にして取引すれば、目一杯でこの約3.3倍のレバレッジを掛けられます。3倍としても71万5662円の利益です。

8/31~10/25までの26万0013円、78万0039円からそれぞれ再投資で考えると、元金がそれぞれ100万円の1.26倍、1.78倍になるので通算の利益は56万0578円、205万3878円になります。複利って凄いですね。

参考までに10/25~12/20のレバレッジ・Wインバースの検証です。

日付 日経平均 レバレッジ・ダブルインバース
売買 買建て売落ち 単価 数量 金額 損益
10/25 安28472 レバレッジ 買建て 寄15420 64 98万6880円
寄28527
11/4(10) 高29880 レバレッジ 売落ち 寄16930 64 108万3520円 75379
寄29859 Wインバース 買建て 寄367 2930 107万5310円 (計)1075379
11/11(7) 安29040 Wインバース 売落ち 寄389 2930 113万9770円 50278
寄29043 レバレッジ 買建て 寄15990 70 111万9300円 (計)1125657
11/17(6) 高29909 レバレッジ 売落ち 寄16940 70 118万5800円 51870
寄29906 Wインバース 買建て 寄366 3217 117万7422円 (計)1177527
12/2(15) 安27644 Wインバース 売落ち 寄424 3217 136万4008円 145537
寄27716 レバレッジ 買建て 寄14465 91 131万6315円 (計)1323064
12/16(14) 高29060 レバレッジ 売落ち 引15950 91 145万1450円 105405
引29066 Wインバース 買建て 引381 3749 142万8369円 (計)1428469
12/20(4) 安27893 Wインバース 売落ち 引412 3749 154万4588円 90650
引27937 (計)1519119

100万円の投資で51万9119円の利益になりました。100万円を信用取引の担保にして取引すれば、目一杯でこの約3.3倍のレバレッジを掛けられます。3倍としても155万7357円の利益になります。

8/31~10/25までの60万2241円、180万6723円からそれぞれ再投資で考えると、元金がそれぞれ100万円の1.60倍、2.80倍になるので通算の利益は143万0590円、716万0599円になります。激増しました。

次回は、日経225オプション取引の認知度のお話です。

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日経225オプションて具体的にどういうやり方をするの?ストラングルとかストラドルとかバタフライとか、戦略って必要?売建てのリスクは具体的にいくらぐらい?そんなお話です。

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OP(2)日経225オプション 100万円が4億円にならない理由

前回は、日経225オプションのわずか4回の売買で、100万円が4億3213万6800円になるシミュレーションのお話をしました。今回は、心の葛藤を考慮すると「そう簡単ではないよね。」というお話です。

 

 

 

 

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