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株式(42)日経レバレッジETF5銘柄に違いはあるのかな?

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日経平均型のレバレッジETFは、現在5銘柄上場しています。この5銘柄に単価の複利的な効果や毀損率にどのくらいの違いがあるのか検証してみました。時価総額の大きい順で表示しています。

  • NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(銘柄コード1570・野村)(3995億円)(以下野村1570と記載)
  • 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(銘柄コード1458・楽天)(342億円)(以下楽天1458と記載)
  • 日経平均ブル2倍上場投信(銘柄コード1579・シンプレクス)(313億円)(以下シンプレクス1579と記載)
  • ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス(銘柄コード1365・大和)(92億円)(以下大和1365と記載)
  • 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(銘柄コード1358・日興)(40億円)(以下日興1358と記載)

検証してみたのですが?!

長々とご覧頂くのも申し訳ないないので結論から言ってしまうと、ほぼ誤差と思える違いしかありませんでした。

もう、ほんと、1つ目の表の半分くらい作成した段階で嫌な予感がしてきて、1つ目の表が完成した時には辞めたくなりました。

唯一の成果は、これで安心して時価総額の1番大きい野村1570を使っていけば良いと思えた事です。

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SBI証券[旧イー・トレード証券]

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株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?

日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。

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株式(41)検証レバレッジ&Wインバースの売建てと買建て

レバレッジ型やインバース型のETFは、「常に当日を基準」に、日経平均の倍や日経平均の逆の値動きをさせるために、日々数量を増減させて調整しています。そのため、揉み合った時と暴騰、暴落した時では商品の性格が変わります。

 

検証結果 お暇な方はご覧下さい

パターンは、日経平均が①一本調子に上昇②揉み合いながら上昇③揉み合って横這い④揉み合いながら下落⑤一本調子に下落の5つで検証しました。興味のある方はご覧になって下さい。

① 日経平均が一本調子に上昇

日付(日柄) 日経平均 野村1570(3995) 楽天1458(342) シンプレクス1579(313) 大和1365(92) 日興1358(40)
8/31 27690(始値) 14480 16940 15480 22330 26850
9/14(14) 30670(終値) 17760 20800 19010 27400 32950
対比(値幅) 110.76%(2980円) 122.65% 122.78% 122.80% 122.70% 122.71%
値上がり順 5位 2位 1位 4位 3位
9/22 29639(終値) 16600 19400 17750 25600 30750
9/27(5) 30277(始値) 17300  20230  18490 26670 32050
対比(値幅) 102.15%(638円) 104.21% 104.27% 104.16% 104.17% 104.22%
順位 3位  1位  5位 4位 2位
10/6 27528(終値) 14440  16880  15430 22270 26750
10/20(14) 29385(始値) 16440  19240  17570 25350 30550
対比(値幅) 106.74%(1857円) 113.85%  113.98%  113.86% 113.83% 114.20%
順位 4位  2位  3位 5位 1位
10/25 28527(始値) 15420  18050  16470 23790 28630
11/4(10) 29859(始値) 16930  19830  18090 26090 31450
対比(値幅) 104.66%(1332円) 109.79%  109.86% 109.83% 109.66% 109.84%
順位 4位  1位  3位 5位 2位
11/11 29046(始値) 15990  18700  17060 24620 29660
11/17(6) 29906(始値) 16940  19820  18090 26100 31500
対比(値幅) 102.96%(860円) 105.94% 105.98% 106.03% 106.01% 106.20%
順位 5位  4位  2位 3位 1位
12/2 27716(始値) 14465  16870  15385 22270 26835
12/16(14) 29066(終値) 15950  18690  17060 24645 29615
対比(値幅) 104.87%(1350円) 110.26% 110.78% 110.88% 110.66% 110.35%
順位 5位  2位  1位 3位 4位
上昇率(合計) 28.98% 66.7%  67.65%  67.56% 67.03% 67.52%

 

② 日経平均が揉み合いながら上昇

日付(日柄) 日経平均 野村1570(3995) 楽天1458(342) シンプレクス1579(313) 大和1365(92) 日興1358(40)
2/1 27649(始値) 14595 16980  15525  22400 27090
5/10 29518(終値) 16680 19460  17800  25630 31000
対 2/1(値幅) 106.75%(1869円) 114.28% 114.60%  114.65%  114.41% 114.43%
値上がり順 5位 2位  1位  4位 3位
9/6 29501(始値) 16500 19330  17650  25450 30600
対 2/1(値幅) 106.69%(1852円) 113.05% 113.83%  113.68%  113.61% 112.95%
値上がり順 4位 1位  2位  3位 5位
11/25 29499(終値) 16500 19330  17640  25450 30600
対 2/1(値幅) 106.69%(1850円) 113.05% 113.83%  113.62%  113.61% 112.95%
値上がり順 4位 1位  2位 3位 5位
上昇率(合計) 20.13% 40.38% 42.26%  41.95%  41.63% 40.33%

 

③ 日経平均が揉み合って横這い

日付(日柄) 日経平均 野村1570(3995) 楽天1458(342) シンプレクス1579(313) 大和1365(92) 日興1358(40)
3/9 29027(終値) 15975 18630  17050  24580 29680
6/17 29018(終値) 16010 18690  17110  24650 29780
対 3/9(値幅) 99.96%(-9円) 100.21% 100.32%  100.35%  100.28% 100.33%
値上がり順 5位 3位  1位  4位 2位
10/4 29044(始値) 16120 18880  17230  24880 29790
対 3/9(値幅) 100.05%(17円) 100.90% 101.34%  101.05%  101.22% 100.37%
値上がり順 4位 1位  3位  2位 5位
12/29 28995(始値) 15875 18605  16975  24510 29465
対 3/9(値幅) 99.88%(-32円) 99.37% 99.86%  99.56%  99.71% 99.27%
値上がり順 4位 1位  3位  2位 5位
上昇率(合計) -0.11 0.48% 1.52% 0.96% 0.81% -0.03%

 

④ 日経平均が揉み合いながら下落

日付(日柄) 日経平均 野村1570(3995) 楽天1458(342) シンプレクス1579(313) 大和1365(92) 日興1358(40)
2/15 29662(始値) 16825 19600 17950  25850  31200
5/14 27723(始値) 14820 17300 15740  22800 27550 
対 2/15(値幅) 93.46%(-1939円) 88.08% 88.26% 87.68%  88.20%  88.30%
値上がり順 4位 2位 5位  3位  1位
8/25 27768(始値) 14600 17070 15600  22500  27110
対 2/15(値幅) 93.61%(-1894円) 86.77% 87.09% 86.90%  87.04%  86.89%
値上がり順 5位 1位 3位  2位  4位
12/2 27716(始値) 14465 16870 15385  22270 26835 
対 2/15(値幅) 93.43%(-1946円) 85.97% 86.07% 85.71%  86.15%  86.00%
値上がり順 4位 2位 5位  1位  3位
下落率(合計) 19.50% 39.18% 38.58% 39.71%  38.61% 38.81% 

 

⑤ 日経平均が一本調子に下落

日付(日柄) 日経平均 野村1570(3995) 楽天1458(342) シンプレクス1579(313) 大和1365(92) 日興1358(40)
9/14 30670(終値) 17760 20800 19010  27400  32950
9/22(8) 29639(終値) 16600 19400 17750  25600  30750
対比(値幅) 96.63%(-1031円) 93.46% 93.26% 93.37% 93.43% 93.32%
値上がり順 5位 1位 3位  4位  2位
9/27 30277(始値) 17300 20230 18490  26670  32050
10/6(9) 27528(終値) 14440 16880 15430  22270  26750
対比(値幅) 90.92%(-2749円) 83.46% 83.44% 83.45% 83.50% 83.46%
値上がり順 3位 1位 2位  5位  3位
10/20 29385(始値) 16440 19240 17570  25350  30550
10/25(5) 28527(始値) 15420 18050 16470  23790 28630 
対比(値幅) 97.08%(-858円) 93.79% 93.81% 93.37% 93.84% 93.71%
値上がり順 3位 4位 2位  5位  1位
11/4 29859(始値) 16930 19830 18090  26090  31450
11/11(7) 29046(始値) 15990 18700 17060  24620 29660 
対比(値幅) 97.27%(-813円) 94.44% 94.30% 94.30% 94.36% 94.30%
値上がり順 5位 1位 1位  4位  1位
11/17 29906(始値) 16940 19820 18090  26100  31500
12/2(15) 27716(始値) 14465 16870 15385  22270  26835
対比(値幅) 92.67%(-2190円) 85.38% 85.11% 85.04% 85.32% 85.19%
値上がり順 5位 2位 1位  4位  3位
12/16 29066(終値) 15950 18690 17060  24645  29615
12/20(4) 27937(終値) 14710 17230 15705  22725  27325
対比(値幅) 96.11%(-1129円) 92.22% 92.18% 92.05% 92.20% 92.26%
値上がり順 4位 2位 1位  3位  5位
下落率(合計) 29.32% 57.25% 57.90% 58.42% 57.35%  57.76% 

 

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株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?

日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。

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レバレッジ型やインバース型のETFは、「常に当日を基準」に、日経平均の倍や日経平均の逆の値動きをさせるために、日々数量を増減させて調整しています。そのため、揉み合った時と暴騰、暴落した時では商品の性格が変わります。

 

 

 

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